MoonTradeВінрейт і виплата: скільки угод треба вигравати
Вінрейт — це частка виграшних угод. Сам по собі він нічого не каже: усе вирішує, скільки ти отримуєш за виграш і скільки втрачаєш за програш. Якщо виграш приносить менше, ніж забирає програш, 50% перемог дають мінус, а мінімальний вінрейт рахується за формулою 1 / (1 + виплата).
Що таке вінрейт у трейдингу
Вінрейт (від англ. win rate) — це відсоток угод, які закрилися в плюс. Відкрив 10 угод, 6 виграли, 4 програли — твій вінрейт на цьому відрізку 60%.
Новачки часто сприймають вінрейт як головну оцінку стратегії: «у мене 70% — значить, усе добре». Але вінрейт показує лише, як часто ти виграєш. Він не показує, скільки ти при цьому отримуєш і втрачаєш. Стратегія з 70% перемог може зливати рахунок, а стратегія з 45% — бути в плюсі, якщо виграші значно більші за програші.
Тому вінрейт завжди читаємо в парі з другим числом — виплатою, або співвідношенням прибутку до збитку. Для угод із фіксованою експірацією це відсоток, який ти отримуєш за виграш (наприклад, 80% від суми угоди), тоді як програш забирає всю суму.
Простіше кажучи, вінрейт відповідає на питання «як часто», а виплата — «скільки». Лише разом вони дають відповідь на головне питання: чи заробляє стратегія на дистанції. Далі розбираємо, як рахувати цю межу і чому короткий відрізок угод може дуже сильно обманювати.
Чому 50% виграшів — це мінус
Порахуймо на простому прикладі. Десять угод по $1, виплата 80%. Виграв — отримав $0,80 прибутку. Програв — втратив $1.
- П’ять виграшів: 5 × $0,80 = +$4,00.
- П’ять програшів: 5 × $1 = −$5,00.
- Разом: −$1,00.
Ти «вгадав» половину угод — і все одно в мінусі. Причина проста: один програш забирає більше, ніж один виграш приносить. Тому за такої виплати, щоб хоч трохи перевищити нуль, потрібно вигравати приблизно 56 угод зі 100.
Це головна пастка для новачка: здається, що достатньо вгадувати напрямок частіше, ніж помилятися. Насправді межа вища за 50%, і що нижча виплата, то вища ця межа.
Додай сюди ще комісії, повернення суми за нічиєї та різну виплату на різних активах — і стає зрозуміло, чому «просто вгадувати частіше» не працює. Перш ніж оцінювати стратегію, знай свою межу беззбитковості для того активу, на якому торгуєш, і порівнюй свій вінрейт саме з нею, а не з абстрактними 50%.
Формула: який вінрейт потрібен, щоб вийти в нуль
Для угод з однаковою сумою мінімальний вінрейт рахується так:
Мінімальний вінрейт = 1 / (1 + виплата), де виплата записана частками: 80% = 0,8.
Наприклад, за виплати 85%: 1 / 1,85 ≈ 0,541, тобто 54,1%. Нижче цієї межі стратегія з однаковими сумами на дистанції йде в мінус, вище — має шанс бути в плюсі.
| Виплата | Мінімальний вінрейт |
|---|---|
| 70% | 58,8% |
| 75% | 57,1% |
| 80% | 55,6% |
| 85% | 54,1% |
| 90% | 52,6% |
| 92% | 52,1% |
Різниця між 70% і 92% виплати — майже 7 відсоткових пунктів вінрейту. Це величезна різниця: підняти вінрейт на сім пунктів дуже складно, а обрати актив із вищою виплатою — справа однієї хвилини. Саме тому я працюю з активами, де виплата максимальна.
Якщо твоєї виплати немає в таблиці, порахуй сам. Наприклад, виплата 88%: 1 / 1,88 ≈ 0,532, тобто приблизно 53,2%. Запиши цю цифру поруч зі статистикою — це твоя планка, нижче якої опускатися не можна.
Середній результат на угоду: як перевірити свою стратегію
Межа беззбитковості відповідає на питання «так чи ні». А щоб побачити, наскільки стратегія вище або нижче нуля, рахуй середній результат на кожен $1:
вінрейт × виплата − частка програшів
Два умовні приклади:
- Вінрейт 55%, виплата 80%: 0,55 × 0,8 − 0,45 = −0,01. Здавалося б, виграєш частіше, ніж програєш, але на дистанції рахунок повільно тане.
- Вінрейт 60%, виплата 92%: 0,6 × 0,92 − 0,4 = +0,15 на кожен $1 у середньому.
Якщо число нижче нуля, стратегія на дистанції втрачає, навіть якщо останні кілька угод були вдалими. Якщо вище — це ще не гарантія: потрібна достатня кількість угод, щоб вінрейт був справжнім, а не випадковим.
Ці розрахунки — для угод з однаковою сумою. Якщо суми різні (наприклад, ти збільшуєш суму після мінуса), простий підрахунок плюсів і мінусів уже не покаже фінансовий результат. Тоді рахуй гроші, а не кількість перемог.
Чому вінрейт на 20–50 угодах обманює
Навіть у стратегії зі справжнім вінрейтом 60% короткий відрізок може показати що завгодно — так само як монетка може випасти гербом 7 разів із 10. Ось у яких межах вінрейт коливається випадково приблизно в 95 випадках зі 100:
| Кількість угод | Що можна побачити при справжніх 60% |
|---|---|
| 50 | від ~46% до ~74% |
| 200 | від ~53% до ~67% |
| 1000 | від ~57% до ~63% |
Чому так? Кожна угода — це окремий результат з елементом випадковості. На малій вибірці кілька зайвих виграшів чи програшів поспіль сильно зсувають відсоток: на 50 угодах п’ять «зайвих» мінусів — це вже мінус 10 пунктів вінрейту. На тисячі угод ті самі п’ять мінусів змінюють результат лише на пів пункта.
На 50 угодах робоча стратегія може виглядати збитковою, а слабка — геніальною. Тому я роблю висновки лише на сотнях угод за тими самими правилами. Змінив правила — починаєш рахувати заново, інакше змішаєш дві різні стратегії в одній статистиці.
Як рахувати свій вінрейт
Щоб цифрі можна було довіряти, рахуй вінрейт за кількома простими правилами:
- Записуй усі угоди, а не лише ті, які запам’ятались. Пам’ять охоче зберігає красиві входи й «забуває» мінуси.
- Рахуй окремо кожну стратегію. Вінрейт входів від рівня й вінрейт входів на новинах — різні числа, змішувати їх не можна.
- Фіксуй виплату кожної угоди. Якщо вона змінюється від активу до активу, межа беззбитковості теж змінюється.
- Не рахуй угоди з порушенням правил як статистику стратегії. Познач їх окремо: вони показують твою дисципліну, а не якість підходу.
Формула проста: кількість виграшних угод поділити на загальну кількість і помножити на 100%. Нічиї (повернення суми) краще рахувати окремо й не включати в розрахунок.
Вінрейт і співвідношення прибутку до ризику
Та сама логіка працює і в класичній торгівлі зі стоп-лосом і тейк-профітом. Там замість виплати дивляться на співвідношення прибутку до ризику (його позначають R:R). Якщо стоп — 10 пунктів, а ціль — 20, співвідношення 1:2: один виграш перекриває два програші.
Формула та сама, тільки замість виплати підставляємо R: мінімальний вінрейт = 1 / (1 + R).
| Прибуток до ризику | Мінімальний вінрейт |
|---|---|
| 1 : 0,8 | ≈ 55,6% |
| 1 : 1 | 50% |
| 1 : 2 | ≈ 33,3% |
| 1 : 3 | 25% |
Звідси видно, чому трейдери з далекими цілями можуть бути в плюсі навіть із вінрейтом 40%. Але є зворотний бік: що далі ціль, то рідше ціна до неї доходить, і вінрейт падає. Немає «чарівного» співвідношення — є баланс між тим, як часто ти виграєш і скільки отримуєш за виграш. Саме цей баланс і показує середній результат на угоду.
Для угод із фіксованою експірацією співвідношення задане заздалегідь: ти не можеш «відсунути тейк». Тому тут єдиний шлях підняти результат — якісніше відбирати входи й обирати активи з вищою виплатою. Саме про це наступний розділ.
Звідки береться вінрейт вище межі
Вінрейт не з’являється від кількості угод чи від везіння. Він складається з відбору ситуацій: ти входиш лише тоді, коли на графіку є зрозумілі умови, і пропускаєш усе інше. Що краще ти фільтруєш ситуації, то вищий вінрейт.
- Працюй від зон, де ціна вже реагувала: рівнів підтримки й опору, зон імбалансу, екстремумів.
- Узгоджуй вхід зі структурою і старшим таймфреймом.
- Перевіряй економічний календар: новина може зламати навіть хорошу ситуацію.
- Записуй кожну угоду в журнал, щоб бачити свій справжній вінрейт, а не той, що здається.
Ще одне джерело вінрейту — уміння не торгувати. День без жодного входу, коли на графіку немає твоєї ситуації, теж робота на статистику. Кожна угода «від нудьги» має нижчий шанс, ніж угода за правилами, і тягне вінрейт донизу.
І пам’ятай про зворотний бік: навіть висока статистика не скасовує серій мінусів. Тому вінрейт завжди працює разом із ризик-менеджментом — він визначає, скільки грошей забере неминуча невдала серія.
Типові помилки новачків
- Вважати, що 50–55% перемог достатньо, не врахувавши виплату.
- Оцінювати стратегію за 10–30 угодами і робити висновок «працює» або «не працює».
- Торгувати на активі з низькою виплатою, коли поруч є варіант із вищою.
- Рахувати лише плюси й мінуси, коли суми угод різні, замість того щоб рахувати гроші.
- Змінювати правила після кожного мінуса і змішувати різні версії стратегії в одній статистиці.
Перевір себе
Що таке вінрейт?
Частка виграшних угод від усіх угод. 6 виграшів із 10 — вінрейт 60%.
Який вінрейт потрібен за виплати 80%?
Приблизно 55,6% за формулою 1 / (1 + 0,8). Нижче цієї межі з однаковими сумами угод рахунок на дистанції йде в мінус.
Скільки угод потрібно, щоб оцінити вінрейт?
Сотні угод за незмінними правилами. На 50 угодах справжні 60% можуть випадково виглядати як 46% або 74%.
Матеріал має освітній характер і не є інвестиційною порадою. Торгівля на фінансових ринках пов’язана з високим ризиком втрати коштів. Приклади на схемах навчальні.